はじめに
ここでは、FXをやっていくうえで重要な勝率について解説しています。
FXって勝つor負けるの2パターンだから勝率は５０％ぐらいになるはずだけど全然ならない！本当に５０％勝つことはできるの？といったお悩みについて解決していきます。
この記事を読むと勝率は間違いなく上がりますので、トレードの勝率が５０％より下回っている方には是非一度見て頂きたい内容です。
ちょっと胡散臭い出だしになってしまいましたが、今回は単純に確率論の問題なので安心してください。それでは見ていきましょう。
何も考えずにトレードした場合、勝率は50%になる
何も考えずにトレードした場合、FXはロングorショートしかないため勝率は５０％になります。
勝率を５０％にする方法
本当に何にも考えずにトレードすると勝率が５０％になる？
本当です。後でトレードしながら検証もしますが限りなく５０％に近づきます。
※ただし、ある決まり事を破ると勝率は５０％から離れていきます
上記で述べた勝率を50%にする『ある決まり事』と言うのは、超簡単です。
これだけです。
具体的には、エントリー時に指値+5pipsと逆指値-5pipsに設定してエントリーするだけです。あとは、自動で決済されるのを待ちます。
要は利益も損失も同額にします。嘘のようかもしれませんが、これだけで勝率は５０％になります。
それでも勝率が悪くなる
いやいや、リスクリワードを１：１にしているにも関わらず勝率が悪いんだけど？というのが裁量トレードには良くあります。
つまり、それは負けやすい場所でエントリーしているということになります。値動きの策略にまんまとしてやられている事になります。５０％のトレードをしていて４連続で負ける可能性は約６％の頻度で起きますが、それが何度も起きるようだと５０％のトレードをしていない（つまり負けやすい所でエントリーしている）可能性が高いです。
そういう場合は、オススメはしませんがチャートや値段を一切見ずに、サイコロを振って偶数がでたらロング、奇数が出たらショートでエントリーすると限りなく５０％に近づきます。
誰しも一度はひらめく思った方と反対トレード
FXの勝率が悪い場合、逆にいえばそのトレード方法の真逆でトレードすればいいのではないか？
勝率３０％しかなかった場合、勝率７０％になるんではないか？確かにその通りなんですが、そのシチュエーション毎に真逆にトレードをするのはかなり至難の業です。今どうしたら反対のトレードになるんだっけ？となってしまいます。
余談になりますが、EAの場合はエントリー方法を完全に真逆にする事は一瞬でできるので、その点はかなり便利です。
リスクリワードを１：１にしない場合
仮にもし、このリスクリワードを１：１にしない場合、勝率は５０％から離れていきます。
例えば、利益を2pipsで損失を10pipsの２：８にした場合、勝率は限りなく８０％に近くなります。反対に、利益を10pipsで損失を2pipsにした場合、勝率は限りなく２０％に近くなります。
過去のチャートで検証
それでは、実際にトレードしてみないと机上の空論になってしまうのでEA（自動売買）で検証していきます。
EAのバックテストを使って検証
本来手動トレードで検証作業ってとても大変なんですけど、EA（自動売買）のバックテストだと一瞬です。
EAで検証は超便利！
※興味のある方は参考にしてみてください
過去数年分のチャートを使って、実際に私が指定した通りに的確にトレードしてくれます。その上、詳細な結果まで出してくれます。
では早速、やっていきます。
今回は、何も考えずにトレードしたら５０％の勝率になるということで、3時間毎に強制的に買いエントリーします。利益も損失も1：1なので指値・逆指値共に20pipsとします。ポジションを持ったら決済されるまでは待機とします。
2010年～2020年までの約10年間で毎日米ドル／円をトレードしてみた結果がこちら。
総取引数が18702回で勝率が49.45%とほぼ50％になっていますね。あと、勝トレード／敗トレードともに約20pips(200で20pipsです)になっていることもわかります。
※スプレッドの兼ね合いもあり若干勝率が50%を若干下回っています
裁量での検証と違って、一瞬で数万回のトレード検証ができてしまうのがEAの魅力です！
この結果から、何も考えずにエントリーしたら勝率が５０％になるのは事実という事がわかりました。
50%の勝率では結局トータルで負ける
しかしながら、結果を見てもわかる通りFXにおいてリスクリワードが１：１で５０％の勝率だと必ず負けます。上記検証結果の左上の純益の所を見ていただければわかりますが、損失額が-39,557円になっています。
プラスマイナス0にならない理由はなんでしょうか？
それは、スプレッドの存在です。FX界における手数料みたいなものです。
今回スプレッドは0.2銭で取引枚数は1000通貨固定で検証しています。なので1トレード辺りスプレッドによる損失が2円発生しています。
今回総トレード数は18702回なので、18702×2円＝37,404円のスプレッド代が発生します。なので、損失額-39,557円はほぼスプレッド分ということがわかります。
このように取引回数が多くなってきて全体結果を確認すると、
スプレッド分の損失が本当に痛い！！
例えばスプレッドが0.6銭だった場合、毎回6円の損失が総取引数18702回に対して発生するので損失額は112,212円です。スプレッド0.2銭と0.6銭だと約72,000円の違いです。1000通貨でです！
なので、もし10000通貨だった場合は約72万の違いが発生してきますね・・・。
話が脱線してしまいましたが、スプレッド(特に大量にトレードする場合)は気を付けましょう。
勝率５０％を利用して勝つ
検証結果から、勝率５０％でもスプレッド分負けるのでトータルでは勝てないのでは？
と思うかもしれません。が、思い出してください。今回、テクニカル分析は一切せずに適当にトレードしてこの結果です。これが重要です。ここがポイントです！
何も考えずにリスクリワードを１：１にしてトレードするだけで勝率が５０％になるんです！
という、とてもシンプルな考えに行き着きます。私のトレード手法の大半は主にその考えで出来ています。勝率が51％になれば、当然トータルの収支は少しですがプラスになります。
また、勝率５０％のトレードに対してテクニカル分析を加え勝率が５１％になればテクニカル分析が有効と考えることができますし、勝率が４９％になればテクニカル分析が無効・または使い方が誤っていると考えることができます。移動平均線やRSIといったインジケータがいかに有能かというのがわかります！
何も考えない事の難しさ
勝率を勝率５０％にするには何も考えずにトレードする必要があります。何も考えずにトレードというのは、一見簡単そうですが割と落とし穴で実はめちゃくちゃ難しいことです。
人間は常に何かを考えています。しかも自身の資産がかかっているわけですから、何も考えずにトレードするのはとても難しい・・・。私も、何も考えずにトレードしようと過去裁量で実践したことがありますが、失敗しました。
失敗した原因を今思い起こしてみれば、何も考えずにと思いながら以下の内容は無意識下で考えてしまっていたように思います。
- 前回の負けトレードの事
- 前回の勝ちトレードの事
- 当日の収支の事
- 最近の収支の事
- 値動き乱高下時の値幅の事
- ファンダメンタルズの事
前回負けたら、前回の負けを無かったことにして次回トレードするのは難しいです。無意識下で前回の負けを正当化する形にトレードしてしまうようなトレードを多々しました。（逆に勝っている時はエントリータイミングが甘くなったり・・・）
ファンダメンタルズ的にも、○○ショック中に買いで入るのは難しいので無意識下で売りが多くなるようなトレードを多々していました。
そういった意味でもEAはとても優秀で、人間には出来ないトレードをしてくれます。
さいごに
勝率５０％を目指したい場合、まずはリスクリワードを１：１にしてトレードするのがおすすめです。
テクニカル分析が有効かどうかもわかりやすいです。もし、リスクリワード１：１でトレードして勝率６０％の手法があれば、その手法はめちゃくちゃ稼げます。別に６０％を目指さずとも５２％でもトータルでは稼げます。なので、少しでも勝率が上がるようテクニカル分析は怠らないようにしましょう。
ただ、人間の力でリスクリワード１：１で５２％のトレードをするのはかなり大変なので、そういった機械的なトレードはやはりEA（自動売買）に任せても良いと思います。
※ 裁量トレードには限界がある？（収支を安定させる自動売買の始め方）
※ 私が使っているオススメEA
コメント