【大解説】これであなたもMACDマスター

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はじめに

ここでは、FXや他の株等の相場と向き合う際、大体名前が挙がってくるMACDについて計算方法や設定値まで全て解説します。MACDはシンプルだし移動平均線の兄弟みたいな感じなのでセットで覚えると非常に心強いです。

MACDとは?

MACD(移動平均収束拡散手法)とはMoving Average Convergence Divergenceを省略した名前になります。Moving Averageは移動平均線、Convergenceは収束、Divergenceは拡散という形です。

MACDはオシレーター系のインディケータなので、チャート上に表示させるとサブウインドウ側に表示され、画像のようにMACD値とシグナル値の2つの値で表されます。

※画像上のMACD値は、私が勝手にアレンジしているためラインで表示されていますが、MT4のデフォルトはヒストグラム(バー形式)なので見え方は違いますが内容は一緒です

MACDの設定と値の意味

まず、MACDの設定を見てみましょう。MACDはその名称からみてもわかる通り、移動平均線がベースです。実際にMACDの設定をみてみると、

※デフォルト値は、基本的に短期EMA:12/長期EMA:26/シグナル:9となります

短期EMA(EMAは指数平滑移動平均線)と長期EMAを設定するようになっていますね。この2つの移動平均線(短期EMA-長期EMA)の引き算の値がMACD値となります。

【指数平滑移動平均線(EMA)について】
指数平滑移動平均線という文言がさらっと出てきましたが、これは単純移動平均線(SMA)と殆ど同じという考えでOKです。厳密には計算方法とか全然違いますが、MACDを扱う上では問題ないです。

※シンプルな解釈としては、過去の値段になればなるほど効果が薄れるのがEMA、過去の値段も同列に扱うのがSMA

 

MACD値

実際にEMAをメインチャート上に表示してみましょう。メインのチャート上に短期12EMAと長期26EMAの2本を表示するとこんな感じになり、

画像の〇で囲っている値を計算(短期12EMA-長期26EMA)すると、0.280になります。この値がMACD値となります。サブウインドウ側の太い方の灰色線(MACD値)の値を見てみると、同じように0.280(1は端数)となっていることがわかりますね。

シグナル値

シグナル値というのは、MACD値を平均化(SMA:単純移動平均線化)した値となります。平均化に使う総数は設定にあるシグナル:9という箇所で指定します。よって、MACD値よりもシグナル値の方が値動きに対して感度は低いという形になります。

以上がMACDの設定の数値の意味、MACDの値の意味となります。

MACDを使ったエントリーポイント

次に、MACDを使ったエントリーポイントについて解説します。

ゴールデンクロス時のロングエントリー

MACD値がシグナル値を上抜けてクロス(ゴールデンクロス)した場合、ロングのエントリーサインとなります。

主なゴールデンクロスを5つ挙げてみました。サブウインドウ上の真ん中の点線の0ラインよりも上で、ゴールデンクロスをしている箇所もありますが、0ラインより上のゴールデンクロスは根拠としては弱いとされていますので除外しています。あと、クロスしたかわからない灰色線と赤線の幅が殆ど無い箇所も除外しています。

①・・・値が大きく上に動いてからのゴールデンクロスしているため、その後若干値を戻す動きとなっていますが、徐々に値は上がっています。

②・・・値が大きく動く前にゴールデンクロスしているため、大きな利益を得ることができそうな展開ですね。

③④・・・一方向に値が下げているため、MACDが機能していません。やはり、こういったパターンも当然ありますので、損切りポイントは直近の最安値付近に置くなどの対策が必要となってきます。

⑤・・・ここは④の時のゴールデンクロスより、高い位置でゴールデンクロスしていますが、実際の値段は④の時よりも低い状態となっています。この状態の事を、ダイバージェンスといいますが、結構強めのエントリーサインとされています。

デッドクロス時のショートエントリー

MACD値がシグナル値を下抜けてクロス(デッドクロス)した場合、ショートのエントリーサインとなります。

主なデッドクロスを4つ挙げてみました。サブウインドウ上の真ん中の点線の0ラインよりも下で、デッドクロスをしている箇所もありますが、0ラインより下のデッドクロスは根拠としては弱いとされていますので除外しています。あと、クロスしたかわからない灰色線と赤線の幅が殆ど無い箇所も除外しています。

①・・・値が大きく動く前にデッドクロスしているため、大きな利益を得ることができそうな展開ですね。

②・・・値が大きく動く前にデッドクロスしているため、大きな利益を得ることができそうな展開ですが、少し下げたあと結果的には上昇しています。

③・・・結果的に大きく上げています。やはり、こういったパターンも当然ありますので、損切りポイントは直近の最高値付近に置くなどの対策が必要となってきます。

④・・・ここは③の時のデッドクロスより、低い位置でデッドクロスしていますが、実際の値段は③の時よりも高い状態となっています。この状態の事を、ダイバージェンスといいますが、結構強めのエントリーサインとされています。

ダイバージェンス

MACDを扱う場合、ダイバージェンスというものがあります。ダイバージェンスが発生するとトレンドが転換する可能性が出てくるという法則のようなものが存在しますが、一体何故なのでしょうか。

まず、ダイバージェンスが顕著に表れているチャートを見てみましょう。

価格の方の山を見ると同程度なのに、MACDの山の方を見ると明らかに2つ目の山の方が小さくなっています。

何故このようなことになるかというと、ここまで読んでこられたならもうお分かりかもしれませんが、青線部分に注目すると2つ目の山の方が短いのがわかります。この青線は、12EMAと26EMAの乖離幅です。2つ目の山の方が12EMAと26EMAの乖離幅が狭まっていることになります。価格は同じなのに乖離幅が狭まるということは再度買いの勢力が出ているが、買いの勢力が前回の上げよりも低下している(売りの勢いが強くなっている)となるので下げる可能性が出てくるというわけですね。

続いて別のパターンも見てみましょう。

この箇所はダイバージェンスのお手本のような箇所ですが、2つ目の山でショートエントリーすると短期的には勝てていますが、中期的には3つ目の山で高値更新するので負けている展開ですね。3つ目の山でショートエントリーすると中期的にも勝てそうですね。必勝とまではいかないですが、結構使えるパターンなので覚えておきましょう。

MACDを使って過去データ検証

MACDだけを使ってFXで戦うのは少し難しいかもしれませんが、損切りポイント/利確ポイントを工夫するだけでMACDでも実際に結構戦えます。

以下の画像は、過去16年間の米ドル/円の1時間足で、MACDのみでトレードを行った検証結果です。

※インディケータとしてMACDだけを使って、2005年~2020年までテスト(自動売買で仮想トレード)した結果

3242回トレードして勝った回数が1073回です。勝率は33%で低いですが、平均利益が平均損失よりも2.5倍近く高いのでトータルで勝ってるような感じです。

さいごに

以上がMACDの解説となります。思ったよりも結構シンプルな作りだったのではないでしょうか?インディケータの設定値は基本的にデフォルト値という考えでもOKですが、設定値や仕組みをしっかり理解することで汎用性がぐんと上がります。

私は、トレンド系のインディケータで主に移動平均線を使っていますので、MACDは非常に相性が良くオシレータ系のインディケータの主力武器として使っています。

あと、MT4のバックテスト(自動売買)という機能を使うと過去のチャートを使って簡単にトレード検証できるので便利ですよ。興味のある方は是非以下の記事も読んでみて下さい。

※ 自動売買の始め方


※ オススメEA

MACDを使った自動売買については、こちらの記事に記載しています。

FXFX(ノウハウ)
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