同じEAなのに結果が違う？ヒストリカルデータでバックテストが変わる理由｜4社比較

「同じEA・同じ設定でバックテストしたはずなのに、
結果がまったく違う…」
そんな経験はありませんか？

実はその原因、EAのロジックではなく「ヒストリカルデータ（過去チャートデータ）」 にあるケースが少なくありません。

ヒストリカルデータは、バックテストの土台となる最重要要素です。
データの提供元が違うだけで、勝率・プロフィットファクター・ドローダウンが 大きく変わることもあります。

本記事では、FXTF・MetaQuotes（メタクオーツ）・Alpari・Dukascopyの 主要4社のヒストリカルデータを使い、
同一EA・同一条件でバックテストを実施しました。

「どのヒストリカルデータが信頼できるのか」
「EA検証では何を基準に選ぶべきか」
を、実データと結果比較をもとに分かりやすく解説します。

ヒストリカルデータとは？

ヒストリカルデータとは、過去の価格変動を記録したチャートデータのこと。
EA（自動売買）を作成・検証する際に使用し、過去の相場でどのような成績を出せたかを確認できます。

しかし、データ提供元によって「時間軸」「レートの小数点精度」「スプレッド設定」などが異なるため、バックテスト結果にズレが生じることがあります。

🔗 初心者向け関連記事：
バックテストのやり方と注意点｜EA検証の基本ガイド

主要4社のヒストリカルデータ比較

EA検証に使える代表的なデータ提供元は以下の4社です。

それぞれの入手方法や詳細手順はこちら👇

• MT4でヒストリカルデータを取り込む方法（FXTF）
• MT4でヒストリカルデータを取り込む方法（メタクオーツ）
• MT4でヒストリカルデータを取り込む方法（Alpari）
• MT4でヒストリカルデータを取り込む方法（DUKASCOPY）

同一EAでバックテスト比較

同じEA・同じ期間（例：USDJPY 2024年8月〜2025年8月）でテストを実施。唯一の違いは「ヒストリカルデータの提供元」です。

EAには、以下のサンプルを使用しました👇
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バックテスト結果

結果を見ると、FXTFとDukascopyではPFが0.3近く違うなど、
同一EAでも明確な差が出ることが分かります。

特に、スプレッドやティック精度が高いデータほど、
より現実的な結果に近づく傾向があります。

結果が異なる理由を分析

ヒストリカルデータの違いが結果に影響する主な要因は3つあります。

1. 価格データそのもののズレ
   　→ ブローカーによって配信される価格が微妙に異なる。
2. スプレッド・ティック精度の差
   　→ エントリーや決済のタイミングが変化。
3. データの欠損・補間方法の違い
   　→ ローソク足形成に微妙な誤差が生じ、損益が変動。

こうした小さな違いが積み重なることで、EAの勝率やプロフィットファクターが大きく変化します。

どのデータを使うべきか？

おすすめは、実際に使うFX業者のチャートに近いデータを使うことです。
理由は、バックテストとリアルトレードの差を最小限にできるため。

たとえばFXTF口座でEAを運用している場合、
FXTFまたはAlpariのヒストリカルデータを利用すると、現実的な挙動を確認できます。

一方、「EAのロジック傾向を理論的に検証したい」場合は、
MetaQuotes社の公式データもおすすめです。

🔗 関連記事：
【無料】MT4バックテスト用ヒストリカルデータ4選

まとめ：ヒストリカルデータの違いを理解してEA精度を高めよう

• 同じEAでもデータ提供元によって結果は大きく変わる
• 「使用口座に近いデータ」を使えば、バックテストと実運用の乖離が小さくなる
• 精度検証だけでなく、**フォワードテスト（実際の相場での挙動確認）**も併用することが重要

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