はじめに
ここでは、MT4でEAバックテストを行った際に出力される結果について解説しています。
バックテスト結果はとても重要なので是非参考にしてみてください。
バックテスト結果の確認方法
まず、バックテストが完了するとバックテスト結果を確認する事ができます。
バックテストの仕方がわからないという方はこちら↓
以下のようにMT4のストラテジーテスター画面の「レポート」タブをクリックすると、バックテスト結果を確認することができます。
この「レポート」に、稼げるEAなのかどうかや、ドローダウン、勝率等の情報が載っています。
レポート内容の説明
それでは、レポートの内容を確認していきましょう。聞き慣れない単語がいくつか並んでいますが、それも踏まえて重要な項目を説明します。
レポート内容で重要な項目に対しては【重要】と記載しています。
テストデータの整合性に関わる情報
まずレポートの上段を確認してください。
バックテスト時のモデルを『全ティック』か『コントールポイント又は始値のみ』によって表記が少し変わる部分があります。
テストバー数
この項目は、バックテストを行った期間のバー（ローソク足）の本数です。あまり重要な数値でありません。
モデルティック数
この項目は、バックテストを行った期間のティック数（値動き数）です。あまり重要な数値でありません。
【重要】モデリング品質
テスト前の設定で、モデルを『全ティック』にしている場合、約９０％になっているのが妥当な数値です。９０％を大きく下回っている場合、チャートに抜けがある等の不備がありますのでチャートデータの修正が必要です。
『始値のみ』だとこんな感じになります。
【重要】不整合チャートエラー
テストに使用したチャートでエラーがある数になりますこの数値は少ない方がいいです。
あまりにも数値が多い(50を超えたりモデリング品質が90%を下回った)場合は、チャートデータに問題がある事になるので、ヒストリカルデータの取り直しが必要です。
EAが稼げるかどうかに関わる情報
次にめちゃくちゃ重要な部分の情報です。
【重要】初期証拠金
こちらの初期証拠金ですが、デフォルトの設定では通貨単位が米ドルになっています。米ドルだと、あまりイメージが掴めないため、通貨単位を日本円に変更することもおすすめします。
以下の記事を参考に変更してみてください。
スプレッド
バックテストした際のスプレッド値になります。
【重要】純益
全体でいくら稼いだかの金額です。
総利益
勝ちトレードになった際の合計金額です。
総損失
負けトレードになった際の合計金額です。
【重要】プロフィットファクタ
総利益 ÷ 総損失の数値です。1.00より下の場合、損失のほうが大きいのでダメなEAということになります。基本は1.00よりも上を目指してEAを作ります。
したがって、プロフィットファクタの値が勝てるEAとしての最重要項目となります。
期待利得
1トレードの期待値です。例えばこの値が1000となっている場合、1トレードの期待値は1000円となります。
EAの最大損失情報
次にEAの運用中の資金がどれだけ減ったかを確認する項目がドローダウンになります。以下３種類がありますが最大ドローダウンはおさえておきましょう。
絶対ドローダウン
EA運用開始時から、口座の初期資金がどれだけ減ったかの数値です。
例えば、500万円でEA運用を開始したとして、絶対ドローダウンが200万円という結果になった場合、EA運用中に資金が300万円にまで目減りしたという事になります。この状態に耐えれるかどうかを検討する項目です。
【重要】最大ドローダウン
EA運用開始時からEA運用終了時までで、一番資金が減った時の数値です。
例えば、500万円でEA運用を開始したとして、順調に700万円まで資金が増えている状態でしたが、そこから負けが続き大きく資金が減ったとします。最大ドローダウンが300万円という結果になった場合、EA運用中に資金が700万円→400万円にまで目減りしたという形になります。この状態に耐えれるかどうかを検討する項目になります。
相対ドローダウン
資金の減った割合が一倍高い数値です。
※最大ドローダウンを確認しておけば、こちらは特に確認する必要はないです
取引数や勝率に関わる情報
最後は取引数や勝率の情報になります。
【重要】総取引数
バックテストで行った総取引数の値です。取引数は多いに越したことはありません。個人的には、総取引数は最低でも1000ぐらいないと安心できません。
※プロフィットファクタが良いけど、総取引数が画像のサンプルのように総取引数が少ないと信ぴょう性はかなり低いです
【重要】売りポジション、買いポジション(勝率%)
売り買いのポジションがいくつあって、それぞれの勝率がいくらかという数値になります。例えば極端に売りポジションの成績が悪い等の場合は売りポジションのトレードを見直すなどを検討する事ができます。
勝率、負率(%)
売り買いのポジション関係なく全ポジションの勝率がいくらかという数値になります。
勝トレード、敗トレード、連勝、連敗等
上記以外の、この情報はあまり重要ではありません。これまでに説明した内容が良い場合ここも必然的によくなりますのでおまけ程度にしましょう。
グラフの説明
バックテスト後に、「グラフ」タブをクリックするとバックテスト結果を確認することができます。
目視で、安定して「勝っている」「負けている」等を確認する事ができます。右肩上がりがベストですが、稼げていれば少々汚いグラフになっても全然かまいません。
結果の説明
バックテスト後に、「結果」タブをクリックするとバックテスト結果を確認することができます。
こちらは、バックテスト時に「ビジュアルモード」にチェックを入れてテストした場合に役立ちます。
「損益」をクリックし、一番大きな損失順に並びかえます。 次に、損失行をダブルクリックするとその損失があったトレード箇所(黄色枠部分)がにチャートが移動してくれます。
さいごに
お疲れ様でした。以上で、バックテスト結果確認方法については完了となります。
自作するEAにしても、購入するEAにしてもバックテスト結果は非常に重要ですので、是非良いEAか悪いEAかを簡易的に見れるようにしましょう。
結果が悪いEAでは、今後良くなる事は限りなく少ないと思いますし、仮に成績の悪いEAで実際FXに挑んでもメンタル的にかなり厳しいのでEAの修正が必要になってきます。
ただし、利益があまり出ないEAであったとしても、大量にトレードするEAであればスプレッドを見直す（低スプレッドのFX業者で運用する）だけで利益はかなり出るようになりますので、FX業者を検討するのもありだと思います。
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あと、バックテスト結果をさらに詳細に確認する方法があります。クオンツアナライザーという無料ツールを使います。
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