公開ソースコードの現状

EA
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当ブログで扱ってきたインディケータや手法のサンプルソース一覧がありますが、これをブログに掲載したのが主に2020年でした。

今回はこれらのソースが掲載されてから今現在(2022/08/30)までで一体どういった成績になったのか、同じように利益をあげられているのか・・・を確認しました。

ソースコードを掲載した後の結果なので、カーブフィッティングは発生せずフォワードテストに近いプロフィットファクター値を確認する事ができます。

確認通貨は米ドル/円です。

インディケータ

2020(PF)という数値はソースコード掲載時のプロフィットファクターです。
2022(PF)という数値はソースコードを掲載した後(再計測日)~2022年08月30日までの期間のプロフィットファクターです。

トレンド系

インディケータ 2020(PF) 2022(PF) 再計測日  
移動平均線 1.11 0.78 2020/12/21~ サンプルへ
ボリンジャーバンド 1.12 1.09 2020/02/06~ サンプルへ
一目均衡表 1.08 1.28 2020/06/19~ サンプルへ
平均足 1.10 1.06 2020/04/21~ サンプルへ
アリゲーター 1.23
(1.17)
1.38
(1.62)
2020/12/31~ サンプルへ
エンベロープ 1.22 1.34 2021/06/18~ サンプルへ

オシレータ系

インディケータ 2020(PF) 2022(PF) 再計測日  
MACD 1.09 0.98 2020/02/06~ サンプルへ
ストキャスティクス 1.26 1.22 2020/11/13~ サンプルへ
RSI 1.10 0.88 2020/12/31~ サンプルへ
RCI 1.08 0.83 2020/12/31~ サンプルへ

その他

インディケータ 2020(PF) 2022(PF) 再計測日  
ZigZag 1.09 1.07 2020/09/16~ サンプルへ
ZigZag(ナンピン・マーチン) 1.64 1.69 2021/04/02~ サンプルへ
上ヒゲ・下ヒゲ 1.09 0.72 2020/11/30~ サンプルへ
陽線・陰線 0.71 0.79 2020/02/06~ サンプルへ
東京時間にロングエントリー 2.00~ 1.32 2021/06/02~ サンプルへ

まとめ

トレンド系がかなり強かったという感じでした。移動平均線以外は全てプラス収支となっています。これは多分2022年に強いトレンドが発生したのもあります。

が、2021年はそれほどトレンドも発生していなかったのでやはりトレンド系のEAは機能しやすいのかなと思います。

たいして、オシレータ系はかなり厳しい結果となりました。元々PF値が大きかったストキャスティクスは同じようなPF値が出たのでストキャは有効であるという事はわかりましたが、MACDやRSI、RCIは私が今掲載しているソースコードで戦うのは厳しそうです。

あとは、ZigZagのナンピン・マーチン系及び東京時間にロングエントリーの成績もいい感じでした。

 

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